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紘明さん，はじめまして。

> IEでプロキシの設定をおこなった場合
> IPヘッダーにはプロキシのIPが入るのでしょうか？

ビンゴ！
フォワードプロキシの場合はそうです。

しかし，リバースプロキシの場合は違います。
274ページ辺りにリバースプロキシの説明がありますが，
そもそも，リバースプロキシはブラウザにプロキシを設定しません。
ブラウザからWebサーバに流れていくパケットを途中で横取りします。
プロキシを設定しないと，ブラウザはWebサーバにHTTPメッセージを送りますから，
IPヘッダの宛先アドレスもWebサーバのアドレスになります。

ということで，フォワードプロキシとリバースプロキシでは，
動きが異なる点に注意してください。。